（通讯员：贵哲暄）近日，新一期协同创新大讲堂在泰达学院学术报告厅举办，礼一投资副总经理樊智做客大讲堂谈量化投资。南开大学经济学院院长助理李俊青、周云波出席活动，以经济学院硕士研究生为主的近百名同学参加了讲座。

樊智从金融危机与华尔街、对冲基金、高频交易、衍生工具、金融工程等金融领域的常见名词谈起，唤起了大家对金融与投资的直观印象。他着重介绍了西蒙斯（James Simons）作为世界级的数学家在投资、对冲基金方面的杰出贡献，亲切的列举了南开杰出校友、数学大师陈省生与其创立的“陈-西蒙斯定理”在投资中的运用，并赞叹了西蒙斯所掌管的年均回报率高达34%的大奖章基金。

在阐述为何需要量化及何为量化时，樊智讲到：就像是对于一种颜色的定义一样，可以用三原色的数字组合（a,b,c）来让所有人明确具体什么颜色是红色，什么颜色是粉色。量化投资正是一种客观、科学的方法论和投资哲学，它与定性投资并无根本隔阂。他还从虚拟经济的角度阐释了投资的套利实质，介绍了绝对收益对套利的度量方法，确定性套利与不确定性套利的风险组合，以及资产定价与一般均衡、理性预期均衡的核心理论。

樊智抛出了套利的社会责任与外部性这一有社会意义的话题，认为作为一种金融中介，其为二级市场提供的服务与便利，通过给投资者带来的收益并基于此产生的对实体经济的影响正是其正外部性的主体，并与现场师生展开热烈讨论。
樊智为同学们提出了宝贵意见，希望同学们能阅读《西蒙斯用公式打败市场的故事》、《Stochastic Calculus for Finance》等著作，将理论和实践结合，学会利用数学、统计学、计算机等工具，在求知欲的驱使下，努力学习、勤奋工作，最终实现梦想。同学们随后纷纷就外部性、投资策略、有效市场、小额贷款等提出了问题。

樊智为经济学博士，毕业于天津大学，现任礼一投资副总经理，曾先后任中信证券研究部高级研究员，工银瑞信基金产品经理、风险管理主管、副总监、基金经理，研究成果包括专著《协整理论与波动模型：金融时间序列分析及应用》一部、学术论文近二十篇，并获得省部级社科研究成果一等奖等。